Высокочастотная Торговля: Влияние На Волатильность Рынка Банк России
Для расчета волатильности авторы анализированные 2-х, 5-ти и 10-ти минутные интервалы каждого финансового инструмента за торговую сессию в течение 10 дней. Авторы хотели найти промежутки времени с повышенной волатильностью в каждом инструменте и связать их с действиями HFT-участников по объему и направлению сделок в эти периоды. Из этой таблицы можно сделать вывод, что HFT-участники имеют […]